Hallazgo sin usar

La compresión de las primas

Cuatro flujos de comisiones independientes, medidos por separado, cayendo en el mismo orden de magnitud y en las mismas fechas.

La pregunta: Si las primas de este mercado se están arbitrando, ¿se puede ver? ¿Y cuándo pasó?

Qué se encontró

Es el hallazgo más general del proyecto y el que mejor explica todos los demás. El carry de la base, el diferencial entre exchanges y la prima de varianza son tres mediciones independientes, en unidades distintas, hechas con datos distintos. Las tres se comprimieron entre 3,4 y 5,6 veces entre 2020-2021 y hoy, y las tres lo hicieron en el mismo momento: 2021-2022. Tres medidas independientes cayendo en el mismo orden no son tres casualidades: es capital entrando y compitiendo los pagos a la baja. Y desde entonces están planas en nivel bajo, no siguen cayendo — que es exactamente la forma de un mercado que termina de madurar. La base trimestral de los futuros con vencimiento, medida después y con otro instrumento, es la cuarta prima con el mismo perfil.

0.028.056.084.0112.0100.0100.0100.02020-202125.123.447.62022-202329.517.828.12024-2026Carry de la baseDiferencial entre exchangesPrima de varianza
Cada prima indexada a su propio nivel de 2020-2021 = 100. Tres medidas independientes, en dos unidades distintas, cayendo juntas y estabilizándose juntas.analysis/scripts/phase16b_premium_decay_2026-09-07.py

Pruébalo tú mismo

Pon una prima de 2021 y la de hoy, y mira el factor de compresión — la magnitud que resultó ser la misma para tres medidas independientes.

Factor de compresión = Prima de 2020-2021 ÷ Prima de hoy
Se ha comprimido en un factor de

Queda un porcentaje de lo que era:

Números de ejemplo para practicar — no son datos reales.

Cómo se probó, paso a paso

  1. Se mide cada prima por separado y en sus propias unidades: el carry de la base en porcentaje anual, el diferencial entre exchanges en porcentaje anual, y la prima de varianza en puntos de volatilidad.
  2. Se agrupan en tres épocas (2020-2021, 2022-2023, 2024-2026) y se indexa cada una a su propio nivel inicial. Comparar magnitudes en unidades distintas sólo es legítimo así: lo que se compara es el RITMO de caída, no el nivel.
  3. Dos de las cuatro resultan hoy inalcanzables no por pequeñas sino por friccionales. El diferencial entre exchanges cambia de signo entre 130 y 153 veces al año, no 52 como se había supuesto sin comprobarlo: a 2 puntos básicos por pata las comisiones son de 10-12 % anual contra un 3,60 % bruto.
PeriodoCarry de la baseDif. entre exchangesPrima de varianza
2020-202123,91 %19,93 %+21,78 pts
2022-20236,00 %4,67 %+10,36 pts
2024-20267,05 %3,54 %+6,13 pts

Compresión de 3,4× / 5,6× / 3,6×. La prima de varianza es la única que todavía sigue claramente por encima de cero.

Qué NO dice esto. Una intuición que resultó falsa y conviene decir: las alts NO pagan más carry que Bitcoin. Medido sobre 53 símbolos con historia y liquidez, la mediana por símbolo es de 6,35 % frente al 11,59 % de BTC — pagan aproximadamente la mitad, y la cesta fue negativa en 3 de los últimos 5 años. La concentración está bien (los 3 mayores aportan el 17 % de 53), así que el problema no es de diversificación: es que la prima no está ahí. Y sobre la propia conclusión: tres épocas son tres puntos, y de un patrón con tres puntos no se extrapola nada. Lo que sí soporta el dato es la afirmación descriptiva —las primas se comprimieron y están planas— no una predicción sobre si volverán.

Seguimiento

Este hallazgo no tiene un número en vivo: se midió sobre datos archivados y publicar un gráfico aquí daría a entender un seguimiento continuo que no existe. Las cifras están arriba, con el script que las produjo.

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