Patrones clásicos, Elliott y Wyckoff
Hombro-cabeza-hombro, dobles suelos, triángulos, banderas, Wyckoff, ondas de Elliott, SMC/ICT y divergencias. Todo nulo — y un bug instructivo.
La pregunta: ¿Funcionan las figuras del análisis técnico clásico cuando se prueban con cuidado?
Qué se encontró
El episodio más útil de todos es un error propio. El 2 de septiembre de 2026 una prueba de ondas de Elliott dio positivo. Al re-validarla, se encontró que el detector de ondas usaba pivotes que sólo son identificables MIRANDO HACIA ATRÁS: un máximo local no se sabe que era un máximo hasta que el precio ha bajado desde él. El resultado era un look-ahead medio de 15,7 días — el modelo estaba viendo dos semanas de futuro. Corregido para que un pivote sólo cuente cuando ya está confirmado causalmente, el hallazgo desaparece. Ese mismo error, con otro nombre, es lo que en las plataformas de gráficos se llama "repintado": un indicador que cambia el pasado cuando llegan datos nuevos parece infalible y no lo es.
Pruébalo tú mismo
El test que hundió a las divergencias, y que sirve para cualquier lista de candidatos: ¿cuántos mantienen su signo cuando se prueban en datos que nunca se usaron para elegirlos?
Diferencia contra lo que daría una moneda al aire:
El valor por defecto, 6 de 25, es el real. Mucha gente esperaría que un conjunto de hallazgos falsos replicara alrededor del 50 %; replicar por DEBAJO es la pista de que los candidatos se eligieron por ajustarse al ruido de la ventana de exploración.
Números de ejemplo para practicar — no son datos reales.
Cómo se probó, paso a paso
- Cada patrón se detecta sólo con información disponible en el momento: un pivote es accionable únicamente cuando el precio ya se ha alejado de él lo suficiente para confirmarlo.
- Las divergencias merecen mención aparte porque fueron el falso positivo más instructivo. Precio contra cada indicador, cuatro tipos clásicos, 479 series y 1.916 tests. A primera vista, oro: tres sobreviven a la corrección por multiplicidad con medias de −5 % a −7 % a 5-10 días.
- Cuatro controles después: el agrupamiento temporal no lo explica (siguen significativas), la tendencia tampoco (el efecto no es "BTC está por debajo de su media de 200 días" disfrazado)… pero en el tramo reservado 19 de los 25 candidatos más fuertes CAMBIAN DE SIGNO.
- Y el dato que lo cierra: mantener el signo fuera de muestra es una moneda al aire, así que se esperarían 12,5 de 25. Salieron 6 — el 24 %, con una probabilidad binomial de 0,0073. No es que no repliquen: replican PEOR que el azar, que es la firma exacta del sobreajuste a la ventana de exploración.