Resultado nulo

Patrones clásicos, Elliott y Wyckoff

Hombro-cabeza-hombro, dobles suelos, triángulos, banderas, Wyckoff, ondas de Elliott, SMC/ICT y divergencias. Todo nulo — y un bug instructivo.

La pregunta: ¿Funcionan las figuras del análisis técnico clásico cuando se prueban con cuidado?

Qué se encontró

El episodio más útil de todos es un error propio. El 2 de septiembre de 2026 una prueba de ondas de Elliott dio positivo. Al re-validarla, se encontró que el detector de ondas usaba pivotes que sólo son identificables MIRANDO HACIA ATRÁS: un máximo local no se sabe que era un máximo hasta que el precio ha bajado desde él. El resultado era un look-ahead medio de 15,7 días — el modelo estaba viendo dos semanas de futuro. Corregido para que un pivote sólo cuente cuando ya está confirmado causalmente, el hallazgo desaparece. Ese mismo error, con otro nombre, es lo que en las plataformas de gráficos se llama "repintado": un indicador que cambia el pasado cuando llegan datos nuevos parece infalible y no lo es.

Pruébalo tú mismo

El test que hundió a las divergencias, y que sirve para cualquier lista de candidatos: ¿cuántos mantienen su signo cuando se prueban en datos que nunca se usaron para elegirlos?

Tasa de réplica % = Candidatos que mantienen el signo ÷ 25 × 100
Tasa de réplica fuera de muestra

Diferencia contra lo que daría una moneda al aire:

El valor por defecto, 6 de 25, es el real. Mucha gente esperaría que un conjunto de hallazgos falsos replicara alrededor del 50 %; replicar por DEBAJO es la pista de que los candidatos se eligieron por ajustarse al ruido de la ventana de exploración.

Números de ejemplo para practicar — no son datos reales.

Cómo se probó, paso a paso

  1. Cada patrón se detecta sólo con información disponible en el momento: un pivote es accionable únicamente cuando el precio ya se ha alejado de él lo suficiente para confirmarlo.
  2. Las divergencias merecen mención aparte porque fueron el falso positivo más instructivo. Precio contra cada indicador, cuatro tipos clásicos, 479 series y 1.916 tests. A primera vista, oro: tres sobreviven a la corrección por multiplicidad con medias de −5 % a −7 % a 5-10 días.
  3. Cuatro controles después: el agrupamiento temporal no lo explica (siguen significativas), la tendencia tampoco (el efecto no es "BTC está por debajo de su media de 200 días" disfrazado)… pero en el tramo reservado 19 de los 25 candidatos más fuertes CAMBIAN DE SIGNO.
  4. Y el dato que lo cierra: mantener el signo fuera de muestra es una moneda al aire, así que se esperarían 12,5 de 25. Salieron 6 — el 24 %, con una probabilidad binomial de 0,0073. No es que no repliquen: replican PEOR que el azar, que es la firma exacta del sobreajuste a la ventana de exploración.
Qué NO dice esto. Qué NO dice este resultado: no dice que nadie pueda operar con patrones gráficos. Dice que, con esta definición mecanizable de cada patrón, sobre este activo, con este número de eventos (n entre 5 y 63 en la mayoría de familias) y este criterio, no queda nada. Buena parte de esas familias estaban además infra-potenciadas desde el diseño: con n = 17 eventos, como Wyckoff, hace falta una ventaja de alrededor del 10 % por operación para detectarla, y las ventajas reales en mercados líquidos son del 1-3 %. La mayoría de esos "nulos" son, con precisión, NO-RESULTADOS. Están cerrados no porque se haya demostrado que no existen, sino porque este conjunto de datos no puede decidirlo y seguir troceándolo sólo empeora la estadística.

Seguimiento

Este hallazgo no tiene un número en vivo: se midió sobre datos archivados y publicar un gráfico aquí daría a entender un seguimiento continuo que no existe. Las cifras están arriba, con el script que las produjo.

← Toda la investigación