Volatilidad realizada (30d, anualizada %)
Cuánto ha oscilado el precio en el último mes, medido con la desviación estándar de sus variaciones diarias y proyectado a un año — la forma estándar de expresar volatilidad en mercados financieros.
Por qué importa
Tiende a comprimirse hacia mínimos de varios meses antes de movimientos grandes — pero no dice nada sobre la dirección, sólo que un movimiento mayor es más probable pronto. Se lee mejor como "presta más atención a las demás señales ahora", no como señal por sí misma.
Constrúyelo tú mismo
Toma una volatilidad diaria ya calculada y observa el único paso que la convierte en la cifra anualizada que se publica.
Se parte directamente de la desviación diaria ya calculada, para aislar el paso de anualización — el cálculo completo de los retornos log se detalla abajo.
Números de ejemplo para practicar — no son datos reales.
Cómo se calcula, paso a paso
- Se calcula el retorno logarítmico diario: ln(precio de hoy ÷ precio de ayer), para cada día.
- Se calcula la desviación estándar (poblacional) de esos retornos en una ventana móvil de 30 días.
- Se anualiza multiplicando por la raíz cuadrada de 365 y se expresa en porcentaje.
Gráfico
Esto es dato real de Bitcoin, calculado a partir de la cadena de bloques — no el ejemplo numérico de arriba.
Datos actualizados el 2026-09-09.